| 信用风险转移矩阵在可转债定价研究中的应用 |
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| 引用本文： | 张玲,赵峰. 信用风险转移矩阵在可转债定价研究中的应用[J]. 金融教学与研究, 2005, 0(3): 40-42,54 |
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| 作者姓名： | 张玲 赵峰 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70172018). |
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| 摘 要： | 引入信用风险的传统可转债定价理论主要是运用有限差分方程和二叉树模型，本文则尝试将信用风险转移矩阵引入可转债信用风险的测量，进而结合美式期权估算方法以万科转债为例对可转债的定价进行了实证研究。
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| 关 键 词： | 信用风险转移矩阵 信用价差 可转换债券 |
| 文章编号： | 1006-3544(2005)03-0040-03 |
Put Credit Rating Transition Matrices into the Process of Pricing Convertible Bonds |
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| Zhang Ling,Zhao Feng. Put Credit Rating Transition Matrices into the Process of Pricing Convertible Bonds[J]. Finance Teaching and Research, 2005, 0(3): 40-42,54 |
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| Authors: | Zhang Ling Zhao Feng |
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