我国股市中行业板块的波动实证分析 |
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引用本文: | 吴灿.我国股市中行业板块的波动实证分析[J].老区建设,2013(16):17-18. |
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作者姓名: | 吴灿 |
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作者单位: | 东华理工大学经济与管理学院,江西南昌,330013 |
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摘 要: | 文章选取沪深300中的10个行业指数为样本,采用多元回归模型、ARCH族模型等方法,实证研究了中国股票市场行业板块波动的特性和关联度问题。研究发现:中国股市各行业板块对股市整体波动的贡献度存在着明显的差别,存在着波动集聚性、持续性和急剧冲击性特点,行业板块间存在着显著的相关性和格兰杰因果关系,表明行业间存在着波动传导性。
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关 键 词: | 股票市场 行业板块 波动 实证分析 |
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