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| 中国股票市场风险值标准的有效性检验 | |
| 引用本文： | 朱世武,李豫,何剑波.中国股票市场风险值标准的有效性检验[J].上海金融,2004,7(11):38-41. |
| 作者姓名： | 朱世武 李豫 何剑波 |
| 作者单位： | 清华大学经济管理学院,北京,100084 |
| 基金项目： | 本文为国家社会科学基金资助项目(02BJY132),国家自然科学基金资助项目(70273016). |
| 摘 要： | 目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样，究竟哪种模型更符合中国的市场运行规律，理论界和实务界均未给出答案。本文从实证的角度全面地测算了中国股票市场投资组合的风险值，并使用巴塞尔委员会规定的事后检验方法对其进行了有效性检验，对各种VaR模型的优劣进行了分析评判。 |
| 关 键 词： | 风险值（VaR） 事后检验 蒙特卡罗模拟 历史模拟 |
| 文章编号： | 1006-1428(2004)11-0038-04 |
| 修稿时间： | 2004年9月9日 |
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