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股指期货最优套期保值比率——基于IF1011股指期货的实证研究
作者姓名:
段靓
作者单位:
南京航空航天大学;
摘 要:
股指期货套期保值策略的核心是最优套期保值比率的估计,这对于正确选择套期保值合约份数具有决定性作用。本文基于风险最小化模型框架,以IF1011股指期货为例,运用价格比率法对其与沪深300指数样本股组合的最优套期保值比率进行了实证测算和绩效评估,并提出了相应的投资建议。
关 键 词:
股指期货
市场风险
最优套期保值比率
绩效评估
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