信用集中度风险与经济资本研究 |
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引用本文: | 欧阳正仲.信用集中度风险与经济资本研究[J].金融与经济,2012(7):76-78. |
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作者姓名: | 欧阳正仲 |
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作者单位: | 交通银行总行 上海200120 |
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摘 要: | 本文从新资本协议内部评级法的理论基础出发,首先描述了渐近单因素模型的不足,强调了信用集中度风险在现代组合管理中的重要性。其次,对风险集中度的计量方法论进行了综述,探讨了集中度风险对经济资本的影响;最后,根据某商业银行集中度风险计算结果,尝试性地提出引入集中度风险调整系数优化经济资本的方法。
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关 键 词: | 信用风险 集中度风险 经济资本 |
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