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分类号
杂志ISSN号
FIGARCH的协同持续性研究
作者姓名:
朱云娟
作者单位:
东南大学经济管理学院,江苏,南京,210096
摘 要:
波动持续性是广泛存在于金融事件序列的一类普遍现象,波动持续性建模是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法。由于分形理论能够准确描述经济行为本身的非线性结构特点,将分形方法引入了协同持续研究中,引出了FIGARCH模型,考察了FIGARCH的协同持续性。
关 键 词:
金融风险
波动性
协同持续性
FIGARCH
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