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| 关于误差项服从偏正态分布的GARCH模型研究 | |
| 引用本文： | 倪明.关于误差项服从偏正态分布的GARCH模型研究[J].时代金融,2007(11). |
| 作者姓名： | 倪明 |
| 作者单位： | 大成基金管理有限公司 经理助理、金融行业研究员 |
| 摘 要： | 为了同时拟合时变收益的"有偏、尖峰和肥尾"特性和波动聚集性,本文提出了误差项服从偏正态分布(Skew Normal Distribution)的GARCH模型,即GARCH-SN模型,并用沪深两市的日收益数据进行了实证检验。 |
| 关 键 词： | 偏正态分布 GARCH模型 股市指数 |
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