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| 中国黄金期货市场期货价格收益及波动的日历效应研究 | |
| 作者姓名： | 晏艳阳 彭瑕瑜 |
| 作者单位： | 湖南大学金融与统计学院,湖南 长沙,410079 |
| 摘 要： | 选取2008年1月9日到2014年4月30日为研究期间,使用ARMA-EGARCH-GED模型,对黄金期货收益和条件波动方差的星期效应、月份效应、季节效应和节日效应进行实证研究.实证结果表明,中国黄金期货价格收益存在星期效应、月份效应、季节效应和节日效应,黄金期货价格收益条件波动方差存在星期效应、月份效应和季节效应,但不存在节日效应. |
| 关 键 词： | 黄金期货 收益 波动率 日历效应 |
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