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分类号
杂志ISSN号
股指期货套期保值统计策略
作者姓名:
刘光素
陈亮
作者单位:
格林期货
摘 要:
一、股指期货套期保值原理中国股票市场的风险上要表现为系统性风险。有关资料显示,中国股市的系统性风险超过60%,远高于美、英、加等国家的20—30%的系统性风险。表现在中国单只股票的价格波动受市场整体波动的影响非常大,各股票之间价格波动的相关性也很大、它们的收益率之间的相关系数高达0.7左右,
关 键 词:
股指期货
期货套期保值
中国股票市场
系统性风险
统计
套期保值原理
价格波动
中国股市
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