人民币远期汇率的风险管理研究 |
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作者姓名: | 吴先智 |
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作者单位: | 华东师范大学经济学系 上海200241 |
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摘 要: | 在2005年7月汇改以后,中国人民银行全面开放了远期结售汇业务并在银行间市场开办了人民币外汇远期交易,远期汇率的定价和风险管理在新的汇率形成机制下成为日趋重要的问题。本文基于利率平价理论,分析了目前人民币远期汇率的定价机制,并结合商业银行在远期业务开展过程中头寸抛补的的主要途径和遇到的问题,分析了现行体制下远期汇率定价和风险管理所受到的制约,并提出相应的建议。
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关 键 词: | 人民币 利率平价 远期汇率 风险管理 |
文章编号: | 1674-2265(2008)01-0033-03 |
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