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杂志ISSN号
山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析
作者姓名:
贺庆庆
油永华
作者单位:
山东经济学院燕山学院,山东政法学院经济管理系
摘 要:
根据2005—2006的年度数据,对上海证券交易所中山东省的股票的风险与收益实证研究.依据资本资产定价模型(CAPM),用周收益率进行GARCH模型的实证分析得到Beta系数值,算出系统风险与非系统风险,分析股票风险的结构关系。
关 键 词:
资本资产定价模型
风险
GARCH
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