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| 山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析 | |
| 引用本文： | 贺庆庆,油永华.山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析[J].中小企业管理与科技,2009(9). |
| 作者姓名： | 贺庆庆 油永华 |
| 作者单位： | 山东经济学院燕山学院,山东政法学院经济管理系 |
| 摘 要： | 根据2005—2006的年度数据，对上海证券交易所中山东省的股票的风险与收益实证研究．依据资本资产定价模型（CAPM），用周收益率进行GARCH模型的实证分析得到Beta系数值，算出系统风险与非系统风险，分析股票风险的结构关系。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 风险 GARCH |
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