基于Hurst指数的电力、化工行业股票风险比较研究 |
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作者姓名: | 刘林 |
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作者单位: | 南京财经大学,江苏南京210046 |
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摘 要: | 运用R/S和V/S方法分别对我国电力行业代表性股票——长江电力股票和化工行业代表性股票——烟台万华股票计算得出的Hurst指数为基础,并以此而建立新的风险度量指标,并对其进行比较研究,得出化工行业代表性股票-烟台万华股票的风险高于电力行业代表性股票——长江电力股票的风险。同时指出将赫斯特指数用于行业的风险比较研究中有其独特的优势。
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关 键 词: | R/S方法 V/S方法 Hurst指数 风险度量 |
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