| CVaR在操作风险度量与控制中的应用分析 |
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| 引用本文： | 温红梅,姚凤阁. CVaR在操作风险度量与控制中的应用分析[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2008, 0(1): 33-35 |
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| 作者姓名： | 温红梅 姚凤阁 |
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| 作者单位： | 1. 哈尔滨工业大学,黑龙江,哈尔滨,150006
2. 哈尔滨商业大学,黑龙江,哈尔滨,150028 |
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| 基金项目： | 黑龙江省社会科学基金 , 黑龙江省教育厅人文社会科学基金 , 黑龙江省科技厅软科学项目 |
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| 摘 要： | 内部程序、人员、系统或外部事件引起的大银行巨额损失使国际金融界开始关注操作风险,巴塞尔委员会将其纳入风险资本的计算和监管框架.我国商业银行逐步重视操作风险管理.针对操作风险自身的特征及风险因素,通过采用CVaR度量操作风险,并以此为基础,运用预提风险损失准备、分配经济资本、保险与外包控制和管理操作风险,是目前可以采用的较为有效的风险度量与控制方法.
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| 关 键 词： | CVaR 操作风险 度量 |
| 文章编号： | 1671-7112（2008）01-0033-03 |
| 收稿时间： | 2007-10-18 |
| 修稿时间： | 2007-10-18 |
Operation Risk Measurements and Controls Based on CVaR Theory |
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| WEN Hong-mei,YAO Feng-ge. Operation Risk Measurements and Controls Based on CVaR Theory[J]. Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition, 2008, 0(1): 33-35 |
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| Authors: | WEN Hong-mei YAO Feng-ge |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | CVaR operation risk measurement |
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