| IV估计的大样本性质——基于二维参数空间的研究 |
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| 引用本文： | 王关今,余壮雄.IV估计的大样本性质——基于二维参数空间的研究[J].数量经济技术经济研究,2007,24(7):143-152. |
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| 作者姓名： | 王关今 余壮雄 |
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| 作者单位： | 中山大学岭南学院，中山大学岭南学院 |
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| 摘 要： | 存在很多个工具变量或工具变量为弱工具变量时,IV估计的大样本性质是近年来IV估计研究的新方向。本文提出了一种新的研究思路,从参数空间的角度重新剖析了IV估计在大样本下的各种收敛情况。借鉴Rothenberg(1984)的研究方法,我们将IV估计的结果表示为参数δ(工具变量个数的阶数)和λ(工具变量解释强度的阶数)的函数;根据IV估计量收敛情况的不同,我们对参数δ和λ的可行性区域进行对应的划分,将IV估计的研究划分为6种情形,涵盖了传统理论、Bekker(1994)、Staiger和Stock(1997)以及Chao和Swanson(2003b)的研究结论。
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| 关 键 词： | IV估计 参数空间 弱工具变量 |
Large Sample Properties of the IV Estimator |
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| Wang Meijin.Large Sample Properties of the IV Estimator[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2007,24(7):143-152. |
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| Authors: | Wang Meijin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | IV Estimator Parameter Space Weak Instrumental Variable |
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