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汇改以来RMB兑USD中间价的EGARCH效应分析
作者姓名:
王治国
作者单位:
苏州大学
摘 要:
自2005年7月22日我国汇率改革以来,人民币实行有管理的浮动,到2008年10月,汇改已经三年。本文拟使用自回归条件异方差模型来对近两年汇率走势进行分析;由于人们对人民币有强烈的升值预期,认为汇率在可预见的将来仍会保持升值的趋势,因此市场对利好消息与利损消息的反应程度是不同的,即存在杠杆效应。对此,本文也要加以验证。
关 键 词:
EGARCH模型
汇率
杠杆效应
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