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| GARCH模型、非参数GARCH模型及SV模型的比较综述 | |
| 作者姓名： | 高艳超 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,200090 |
| 摘 要： | 本文就GARCH族、非参数GARCH模型以及SV模型的发展及其在金融时间序列中的应用进行了对比综述,并指出了各种模型的优劣,为以后的实证分析提供了指导。 |
| 关 键 词： | 波动率 GARCH模型 非参数GARCH模型 SV模型 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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