商业银行信用风险评估方法的研究综述 |
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引用本文: | 孙姣.商业银行信用风险评估方法的研究综述[J].时代金融,2014(8X):66-66. |
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作者姓名: | 孙姣 |
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作者单位: | 中国人民银行西安分行 |
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摘 要: | 信用风险是我国金融机构所面临的最主要风险之一。科学精确地度量信用风险,把握风险状况对我国金融体系稳定性的维护具有重要意义。KMV方法提出,更能客观的量化风险的大小。本文介绍了KMV模型计算信用风险敞口亏损分布的算法,结合中国实际,研究KMV模型参数修正方法,最后对我国商业银行风险管理提出了合理化的建议。
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关 键 词: | 信用风险 KMV模型 EDF 风险测算 |
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