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| VAR模型在金融风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 郭俊卿.VAR模型在金融风险管理中的应用[J].时代金融,2013(21):101. |
| 作者姓名： | 郭俊卿 |
| 作者单位： | 南京审计学院金融学院 |
| 摘 要： | 随着金融风险市场的进一步开放,传统的风险控制方法已经不能应对现在金融市场中的各种风险。VAR模型作为一种定量地测量金融风险的前沿技术,近年来得到了金融界的认可并得到了广泛的应用。本文首先介绍了VAR的概念和计算方法,然后阐述了它在金融风险管理中的具体应用。 |
| 关 键 词： | VAR 模型 金融风险 风险管理 |
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