宏观审慎监管与银行流动性风险的关系研究 |
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引用本文: | 路妍,闫振坤.宏观审慎监管与银行流动性风险的关系研究[J].经济问题,2022(9):60-66. |
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作者姓名: | 路妍 闫振坤 |
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作者单位: | 东北财经大学金融学院 |
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摘 要: | 选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据,采用反映时变特性的TVPVAR模型,探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明:宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系,而且长期的效果更明显;宏观审慎监管对商业银行的调控,以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响,随时间变化也越来越明显。
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关 键 词: | 宏观审慎监管 流动性风险 商业银行 |
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