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杂志ISSN号
宏观审慎监管与银行流动性风险的关系研究
作者姓名:
路妍
闫振坤
作者单位:
东北财经大学金融学院
摘 要:
选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据,采用反映时变特性的TVPVAR模型,探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明:宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系,而且长期的效果更明显;宏观审慎监管对商业银行的调控,以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响,随时间变化也越来越明显。
关 键 词:
宏观审慎监管
流动性风险
商业银行
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