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| 金融双语 关键利率久期 | |
| 引用本文： | 雨燕.金融双语 关键利率久期[J].金融论坛,2007(2). |
| 作者姓名： | 雨燕 |
| 作者单位： | 中国工商银行城市金融研究所 100036 |
| 摘 要： | 我们知道,修正久期是用来衡量债券组合对收益率曲线平行移动的敏感性的一种方法。那么,如何来衡量债券组合对收益率曲线形状变化的敏感性呢?关键利率久期就是这样一种方法,它可以用来比较具有相同修正久期的两个(或多个)债券组合的收益率曲线风险。这种方法是在保持收益率曲线上其他收益率不变的情况下,改 |
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