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| 分析预测·豆、粕套利的投资策略分析 | |
| 引用本文： | 周梅.分析预测·豆、粕套利的投资策略分析[J].中国粮食经济,2005(5):30-31. |
| 作者姓名： | 周梅 |
| 作者单位： | 北方工业大学 |
| 摘 要： | 2005年春节后,国内大豆及豆粕期货价格受CBOT市场影响,在14个交易日内上涨了近500元/吨,最大涨幅达到了26%,平静的现货市场价格也出现了剧烈波动。这轮上涨行情令需要购买豆粕作为原料的饲料企业苦不堪言。然而,也有一些相关企业有效地利用期货市场进行豆、粕套利交易,低风险地实现了利润,尝到了甜头。所谓套利交易也称价差交易,是指在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并同时将两种合约平仓的交易方式。其交易形式与套期保值的原理基本相同,只不过套期保值是在现货市场与期货市场之间进行套做,而套利交易是在期… |
| 关 键 词： | 套利交易 套期保值 大豆市场 豆粕市场 期货价格 中国 投资策略 |
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