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Multi-curve HJM modelling for risk management
Authors:Chiara Sabelli  Michele Pioppi  Luca Sitzia  Giacomo Bormetti
Institution:1. Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri 7, Pisa, 56126Italy.;2. UniCredit S.p.A., Piazza Gae Aulenti, Milano, 20154Italy.;3. QUANTLab, via Pietrasantina 123, Pisa, 56122Italy.
Abstract:
Keywords:HJM  Multiple-curve  Scenario generation  PCA
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