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| 羊群效应的个股收益率偏离度模型及中国股市的实证分析 | |
| 引用本文： | 洪晨.羊群效应的个股收益率偏离度模型及中国股市的实证分析[J].现代经济信息,2009(16). |
| 作者姓名： | 洪晨 |
| 作者单位： | 中国人民大学商学院,北京,100872 |
| 摘 要： | 利用个股收益率偏离度指标建模,分别对沪、深股市的羊群效应进行了独立和联合实证研究.结果表明:沪、深股市及中国股市整体上都存在显著的羊群效应,且市场下降时的羊群效应比市场上升时强.羊群效应的不对称性可用行为金融学及其期望理论解释. |
| 关 键 词： | 羊群效应 个股收益偏离度 期望理论 |
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