银行交易账户信用暴露度量分析

一、银行交易账户信用暴露及其组成 违约暴露(exposure at default,简称EAD)是违约时不考虑回收的暴露风险的量度.暴露风险是违约事件中的受险金额(account at risk).因为未来发生违约的时间是不确定的,所以,受险金额是未来不确定的价值.暴露风险同违约风险、回收风险和期限共同构成信用风险四要素,决定了银行在违约事件中所蒙受损失的规模.因此,违约暴露的计量在信用风险的度量与管理中具有十分重要的地位.