| 市场风险测度指标β系数的计算 |
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| 引用本文： | 余华茂,李小平.市场风险测度指标β系数的计算[J].财会月刊,2007(10):35-36. |
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| 作者姓名： | 余华茂 李小平 |
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| 作者单位： | 余华茂（赣南师范学院,江西,赣州,341000）;李小平（赣南师范学院,江西,赣州,341000） |
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| 摘 要： | 美国经济学家威廉·夏普于1964年提出了著名的资本资产定价模型与理论,第一次使人们可以对市场风险进行测度与定价.该模型奠定了现代财务理论的基础,是现代财务学形成与发展过程中重要的里程碑.运用该模型主要就是解决市场风险的测度问题,但实际中由于测度单个资产市场风险大小的指标β系数需要大量复杂的计算,使得投资者难以掌握.本文试从β系数的数学推导中来找到简便的计算方法.
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| 关 键 词： | 资产市场 风险的测度 测度指标 β系数 计算方法 measurement risk Market research method computation 数学推导 投资者 大小 问题 运用 发展过程 财务学 现代财务理论 定价模型 |
Market risk measurement:β-coefficient computation method research |
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