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市场风险测度指标β系数的计算
引用本文:余华茂,李小平.市场风险测度指标β系数的计算[J].财会月刊,2007(10):35-36.
作者姓名:余华茂  李小平
作者单位:余华茂(赣南师范学院,江西,赣州,341000);李小平(赣南师范学院,江西,赣州,341000)
摘    要:美国经济学家威廉·夏普于1964年提出了著名的资本资产定价模型与理论,第一次使人们可以对市场风险进行测度与定价.该模型奠定了现代财务理论的基础,是现代财务学形成与发展过程中重要的里程碑.运用该模型主要就是解决市场风险的测度问题,但实际中由于测度单个资产市场风险大小的指标β系数需要大量复杂的计算,使得投资者难以掌握.本文试从β系数的数学推导中来找到简便的计算方法.

关 键 词:资产市场  风险的测度  测度指标  β系数  计算方法  measurement  risk  Market  research  method  computation  数学推导  投资者  大小  问题  运用  发展过程  财务学  现代财务理论  定价模型

Market risk measurement:β-coefficient computation method research
Abstract:
Keywords:
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
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