香港股市与内地股市的联动关系研究 |
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引用本文: | 陈金英.香港股市与内地股市的联动关系研究[J].现代商贸工业,2009,21(2). |
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作者姓名: | 陈金英 |
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作者单位: | 南开大学经济学院金融系,天津,南开,300071 |
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摘 要: | 利用Granger因果检验及协整关系考察香港股市与内地股市的联动关系。考虑到协整关系容易受外界冲击的干扰,将考察期间分为两个阶段:股改前和股改后。结果表明股改前香港股市与内地股市相互独立,股改后表现为内地股市单向引导着香港股市,但是这种协整关系较为微弱。
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关 键 词: | 协整关系 Granger因果检验 向量误差修正模型(VECM) |
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