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| 随机波动率下的障碍期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.西京学院应用统计与理学系 |
| 摘 要： | 针对障碍期权的定价问题,建立具有随机波动率和有交易费用的障碍期权的定价模型。在无套利定价原则和风险中性定价原则下推导出期权价格方程。采用有限差分法求解该方程,获得了期权价格的数值解。并通过数值试验的方法分析和讨论了模型中部分参数对期权价格的影响。 |
| 关 键 词： | 随机波动率 自由边界 有限差分 美式期权 |
Pricing of Barrier Options under Stochastic Volatility |
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