| 基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究 |
| |
| 引用本文： | 陆庆松,杨辉耀,黄向阳.基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究[J].商业研究,2004(19):18-20. |
| |
| 作者姓名： | 陆庆松 杨辉耀 黄向阳 |
| |
| 作者单位： | 广州大学,数量经济研究所,广东,广州,510405 |
| |
| 摘 要： | 封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系，并用GARCH(1，1)模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明：基金折价变化与基金未来收益变化正相关；并且基金折价能够解释和减缓基金收益波动的持续性。
|
| 关 键 词： | 封闭式基金 折价 GARCH（1，1）模型 |
| 文章编号： | 1001-148X(2004)19-0018-03 |
| 修稿时间： | 2003年6月16日 |
The Study of Dynamic Relationship Among Closed- End Funds Discount, Future Price Return and Future Price Return Volatility |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
