基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究 |
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引用本文: | 陆庆松,杨辉耀,黄向阳. 基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究[J]. 商业研究, 2004, 0(19): 18-20 |
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作者姓名: | 陆庆松 杨辉耀 黄向阳 |
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作者单位: | 广州大学,数量经济研究所,广东,广州,510405 |
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摘 要: | 封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系,并用GARCH(1,1)模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明:基金折价变化与基金未来收益变化正相关;并且基金折价能够解释和减缓基金收益波动的持续性。
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关 键 词: | 封闭式基金 折价 GARCH(1,1)模型 |
文章编号: | 1001-148X(2004)19-0018-03 |
修稿时间: | 2003-06-16 |
The Study of Dynamic Relationship Among Closed- End Funds Discount, Future Price Return and Future Price Return Volatility |
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Abstract: | |
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