| 利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析 |
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| 引用本文： | 郭涛,李俊霖.利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析[J].南方经济,2007,9(12):63-72. |
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| 作者姓名： | 郭涛 李俊霖 |
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| 作者单位： | 华中科技大学济学院,武汉,430014;浙江师范大学工商管理学院,金华,321004 |
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| 基金项目： | 本文人选第六届中国经济学年会;作者感谢年会专题评议人物的修改建议.当然,文责自负. |
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| 摘 要： | 本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理．提出了估计方法需满足的原则，并采用上海证券交易所的国债市场数据，比较了四种主要估计方法的拟合效果，提出了适合我国债券市场的利率期限结构估计方法。
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| 关 键 词： | 利率期限结构 估计方法 Nelsen Siegel模型 |
| 文章编号： | 1000-6249（2007）012-0063-010 |
Estimating Methods of the Interest-rate Term Structure Curve: Evidence From the Government Bond Market in SSE |
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| Tao Guo,Junlin Li.Estimating Methods of the Interest-rate Term Structure Curve: Evidence From the Government Bond Market in SSE[J].South China journal of Economy,2007,9(12):63-72. |
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| Authors: | Tao Guo Junlin Li |
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| Institution: | Tao Guo Junlin Li |
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| Abstract: | The paper discusses various Estimating methods of the interest-rate term structure curve systematically, and put forward the principle that estimating method must follow. By utilizing the the government bond market data in SSE, the paper compares the fitting results of four estimating methods, point out the appropriate method for our bonds market. |
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| Keywords: | the Term Structure of Interest Rates Estimating Method Nelsen Siegel Model |
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