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天然橡胶期货价格与现货价格波动关系的实证研究
引用本文:冯娟,赵朝飞,柯佑鹏.天然橡胶期货价格与现货价格波动关系的实证研究[J].现代经济,2009,8(5):10-12,9.
作者姓名:冯娟  赵朝飞  柯佑鹏
作者单位:海南师范大学财务处,海南海口571158
摘    要:本文运用单位根检验、协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,以上海期货交易所的天然橡胶期货品种为例,研究天然橡胶期货价格与现货价格之间的动态关系。研究结果显示:天然橡胶期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格互为影响,互为因果关系,并且期货市场在价格发现功能上处于主导地位。

关 键 词:现货价格  期货价格  均衡关系  价格发现
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