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| 证券投资风险计量理论评述 | |
| 引用本文： | 王明涛. 证券投资风险计量理论评述[J]. 经济经纬, 2003, 42(5): 86-89 |
| 作者姓名： | 王明涛 |
| 作者单位： | 上海财经大学,证券期货学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 证券投资是一种高风险高收益的金融投资。自Markowitz创立投资组合理论以来，对证券投资风险计量的研究一直是金融投资研究的热点问题之一。本文对现有计量理论进行评述，并对它们之间的关系进行分析，为证券投资风险计量的进一步研究提供基础。 |
| 关 键 词： | 证券投资 投资风险 计量理论 效用函数 方差 Hurst指数 信息熵 |
| 文章编号： | 1006-1096(2003)05-0086-04 |
| 修稿时间： | 2003-05-25 |
The Review on the Econometric Theory of Portfolio Risk |
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| Abstract: | |
| Keywords: | portfolio risk Measure the theory Review |
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