证券投资风险计量理论评述 |
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引用本文: | 王明涛. 证券投资风险计量理论评述[J]. 经济经纬, 2003, 42(5): 86-89 |
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作者姓名: | 王明涛 |
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作者单位: | 上海财经大学,证券期货学院,上海,200433 |
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摘 要: | 证券投资是一种高风险高收益的金融投资。自Markowitz创立投资组合理论以来,对证券投资风险计量的研究一直是金融投资研究的热点问题之一。本文对现有计量理论进行评述,并对它们之间的关系进行分析,为证券投资风险计量的进一步研究提供基础。
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关 键 词: | 证券投资 投资风险 计量理论 效用函数 方差 Hurst指数 信息熵 |
文章编号: | 1006-1096(2003)05-0086-04 |
修稿时间: | 2003-05-25 |
The Review on the Econometric Theory of Portfolio Risk |
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Abstract: | |
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Keywords: | portfolio risk Measure the theory Review |
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