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| 基于Black-Scholes模型的欧式认沽权证定价分析——以南航权证为例 | |
| 引用本文： | 喻伟,陈丽.基于Black-Scholes模型的欧式认沽权证定价分析——以南航权证为例[J].大众商务,2009(10). |
| 作者姓名： | 喻伟 陈丽 |
| 作者单位： | 江西蓝天学院,江西南昌,330029 |
| 摘 要： | 本文以中国权证市场的南航认沽权证为例,采用Black-scholes期权定价模型得到的理论价格与市场实际价格,同时结合敏感性分析法来进行对比分析,研究表明理论价值与实际价格相差甚大,说明在现有权证创设、注销机制下相对权证的创设与注销方式不仅不能平抑价格,还可能会造成更大的投机行为. |
| 关 键 词： | 权证 创设和注销制度 Black-Scholes模型 波动率 |
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