| 债券投资利率风险管理研究 |
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| 引用本文： | 杨伟芳. 债券投资利率风险管理研究[J]. 经济问题, 2009, 0(6) |
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| 作者姓名： | 杨伟芳 |
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| 作者单位： | 山西财经大学财政金融学院; |
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| 摘 要： | 我国的债券市场开始于20世纪80年代,随着债券品种的逐渐完善以及利率市场化改革的进一步深入,债券投资的利率风险已成为投资者所面临的最主要的市场风险。因此,当前对债券市场中的利率风险进行衡量与规避便具有了重要的理论意义和实践价值。具体分析了债券投资中利率风险规避的基本工具——久期与凸性,并对久期与凸性的特性与运用进行分析,帮助投资者对这两种工具有一个感性的认识。
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| 关 键 词： | 利率风险 久期 凸性 免疫 |
The Study of Interest Risk in Bonds Investment |
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| YANG Wei-fang. The Study of Interest Risk in Bonds Investment[J]. On Economic Problems, 2009, 0(6) |
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| Authors: | YANG Wei-fang |
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| Affiliation: | School of Finance;Shanxi University of Finance & Econoimcs;Taiyuan 030006;China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | interest risk duration convexity immunity |
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