可转换债券二叉树定价模型及实证分析 |
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引用本文: | 胡敏杰.可转换债券二叉树定价模型及实证分析[J].四川经济管理学院学报,2005(2). |
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作者姓名: | 胡敏杰 |
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作者单位: | 西南交通大学经济管理学院 成都610031 |
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摘 要: | 作为我国证券市场上一种新兴的保值增值的投资工具,可转换债券具有债券和期权的双重特征,兼具筹资和避险的双重功能。了解可转债的定价原理有助于市场参与者制定成功的投资筹资策略。本文应用二叉树方法建立可转债定价模型,并以复星转债为例进行了实证分析。
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关 键 词: | 可转换债券 期权 二叉树 |
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