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| 上证综指收益率波动性的量化研究 | |
| 作者姓名： | 姚桂花 黄晓莉 |
| 作者单位： | 杭州电子科技大学 |
| 摘 要： | 本文首先建立上证综指随机游走模型,明确股价的影响因素,进而建立上证综指残差序列ARCH模型,提取残差序列中影响股价的信息.最后,建立上证综指收益率序列GARCH模型,揭示收益率序列的波动性特征.研究表明上证综指序列遵循零漂移随机游走过程,上证综指序列及其收益率序列均表现出波动聚集性. |
| 关 键 词： | GARCH模型 ARCH模型 收益率波动 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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