VaR视角下金融市场风险测度统计研究

本文针对金融市场风险测度理论进行概述,论述传统的测度方法及不足,同时对VaR法测度进行论述,阐述了金融资产组合的VaR值测度,同时以利率风险为例,分析利率VaR值的测度公式,并指出一些不足。