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| 基于效用函数下的最优投资组合问题研究 | |
| 引用本文： | 张大伟,陈亮.基于效用函数下的最优投资组合问题研究[J].产业与科技论坛,2008,7(9):152-153. |
| 作者姓名： | 张大伟 陈亮 |
| 作者单位： | 1. 辽宁工程技术大学工商管理学院 2. 辽宁工程技术大学工商管理学院会计系 |
| 摘 要： | 本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在平面上表示出来,将指数函数下的无差异曲线用抛物线表示出来,通过资产组合的有效选择原则求得无差异曲线,同时推导出指数函数下的最优投资组合。 |
| 关 键 词： | 投资组合 有效前沿 指数效用函数 无差异曲线 |
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