基于Logistic回归的股价上涨概率预测研究 |
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作者姓名: | 王文轩 蔡伟宏 |
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作者单位: | 1.广东外语外贸大学 |
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摘 要: | 将Logistic回归应用在多因子模型时,模型可利用反映股票涨跌信息的因子与股票收益率的历史数据实现Logistic回归对未来股价上涨概率的预测。实证分析结果显示,2012—2018年运用Logistic回归筛选出的大概率上涨的股票组合可获得较高的平均收益率、胜率和夏普比率,Logistic回归在沪深市场上可成功发挥其对股价上涨概率的预测功能。
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关 键 词: | LOGISTIC回归 多因子选股 股票价格 |
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