中国国债市场利率期限结构经验研究 |
| |
引用本文: | 葛圣妮.中国国债市场利率期限结构经验研究[J].浙江金融,2006(6):35-36,59. |
| |
作者姓名: | 葛圣妮 |
| |
摘 要: | 在国债市场上,利率期限结构是一个重要的概念。研究我国国债利率期限结构,对于我国有着重要的理论和现实意义。目前.我国正在进行利率的市场化改革,其中基准利率的确定是关键的一步。随着我国国债市场的发展,合理的国债利率期限结构,能为基准利率的确定提供参考。同时,我国正准备大力发展金融衍生产品.金融衍生产品交易所也即将在上海成立。只有准确估计利率期限结构.为衍生产品提供定价基础.获得合理的衍生品价格.才能促进金融衍生品市场的健康发展.
|
关 键 词: | 利率期限结构 国债市场 经验研究 金融衍生品市场 金融衍生产品 中国 基准利率 市场化改革 定价基础 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|