国债期货仿真交易的合约设计合理吗?——兼论利率期货合约设计 |
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引用本文: | 王敬.国债期货仿真交易的合约设计合理吗?——兼论利率期货合约设计[J].投资研究,2013(2):153-159. |
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作者姓名: | 王敬 |
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作者单位: | 西南财经大学证券与期货学院 |
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摘 要: | 本文从合约标的与交割机制、合约规模、合约保证金比率和交割期限四个方面,对近期推出的国债期货仿真交易的合约设计进行了分析,认为其以名义标准券为标的、多券种混合交割、100万元合约面值和四个季月交割期限的设计是比较合理的。但同时,在这四个方面还存在一些可以改进,或者需要通过仿真交易加以观察和检验的地方,本文对此进行了分析,并提出了相应的建议。
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关 键 词: | 国债期货仿真交易 利率期货 合约设计 |
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