国内外黄金期货价格关系的实证分析 |
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引用本文: | 杜见喧,王静.国内外黄金期货价格关系的实证分析[J].商业科技,2009(8):333-333. |
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作者姓名: | 杜见喧 王静 |
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作者单位: | 西北农林科技大学经管学院 |
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摘 要: | 本文利用单位根检验、Johansen协整检验、误差修正模型、Granger因果检验以及VAR模型、方差分解和脉冲冲击反应分析对国内、国际市场黄金期货价格的动态联系进行了实证研究.研究发现,三个市场的黄金期货价格序列存在长期均暂关系,国际黄金期价对国内黄金期价的引导作用大于国内黄金期价对国际黄金期价的引导作用。
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关 键 词: | 黄金期货价格 ECM模型 VAR模型 方差分解 |
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