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股票市场与债券市场波动的溢出效应研究——基于交易所和银行间市场的实证分析
引用本文:李合怡.股票市场与债券市场波动的溢出效应研究——基于交易所和银行间市场的实证分析[J].现代经济信息,2012(4):201-202,206.
作者姓名:李合怡
作者单位:苏州大学商学院
摘    要:股市与债市之间各变量间的溢出效应是金融学中一个重要的课题。本文实证分析了两市之间波动的溢出效应,研究发现:两市存在波动的领先滞后关系,且债券市场波动对于股市的影响更为显著;通过对债券子市场与股市联动的进一步分析发现:股市与交易所债券市场波动的联系更加紧密,但交易所和银行间债券市场的联动明显强于各子市场与股市之间波动的溢出效应。

关 键 词:股票市场  交易所债券市场  银行间债券市场  溢出效应
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