| 股指期货的风险配置、传导与控制 |
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| 引用本文： | 张元萍,张跃鹏. 股指期货的风险配置、传导与控制[J]. 上海金融, 2009, 0(1) |
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| 作者姓名： | 张元萍 张跃鹏 |
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| 作者单位： | 天津财经大学经济学院,天津,300222 |
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| 基金项目： | 天津财经大学科研发展基金 |
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| 摘 要： | 本文通过探讨股指期货运用减震机制、平衡机制与分摊机制来实现对于整个股票市场的风险配置功能,进而使用股指期货等金融衍生工具以及通过相应的风险传导机制来转移和化解风险,提高整个市场的风险配置效率,优化风险配置结构,同时运用 GARCH 模型验证了信息传导的速度和质量,说明风险传导机制的根本原理,建立股指期货投资者情绪指数,对投资者情绪因素进行有效的量化,并最终采用 TRM 理论及模型对其进行风险控制,从而说明股指期货对于促进股票市场持续、健康、平稳发展,有着重要的现实意义.
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| 关 键 词： | 股指期货 风险配置 模型 |
The Risk Collocation, Conduction and Control of Stock Index Futures |
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| Zhang Yuanping,Zhang Yuepeng. The Risk Collocation, Conduction and Control of Stock Index Futures[J]. Shanghai Finance, 2009, 0(1) |
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| Authors: | Zhang Yuanping Zhang Yuepeng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH TRM |
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