| 时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计 |
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| 引用本文： | 刘玉,唐礼智. 时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 0(2): 131-149 |
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| 作者姓名： | 刘玉 唐礼智 |
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| 作者单位： | 厦门大学经济学院统计系,厦门大学经济学院统计系 |
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| 摘 要： | 研究目标：克服半参数变系数面板模型中扰动项和因变量存在时空动态性问题。研究方法：提出一类更加一般化的时空动态半参数变系数随机效应面板模型，并构建截面似然估计量。研究发现：估计量具有良好的小样本性质，估计误差随着样本总量的提高而减小，在Case空间矩阵下，空间滞后和时空滞后系数的估计精度随空间复杂度的增大而降低，用该方法分析我国外商直接投资、知识产权保护与经济增长关系，进一步证实了模型的适用性。研究创新：证明了估计量满足一致性和渐近正态性，数值模拟考察了估计量的小样本性质。研究价值：拓展了现有半参数变系数空间面板模型的形式，增强了模型的适用性和解释力，有益于经济问题实证研究的开展。
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| 关 键 词： | 半参数；变系数；时空动态；随机效应 |
Estimation of Space time Dynamic Semi parametric Varying coefficient Panel Model with Random Effects |
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| Liu Yu and Tang Lizhi. Estimation of Space time Dynamic Semi parametric Varying coefficient Panel Model with Random Effects[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2018, 0(2): 131-149 |
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| Authors: | Liu Yu and Tang Lizhi |
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| Keywords: | Semi parametric Varying coefficient Space time Dynamic Random Effect |
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