| 沪深股市的引导性关系研究 |
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| 引用本文： | 高琦,朱岚. 沪深股市的引导性关系研究[J]. 金融教学与研究, 2006, 0(2): 49-51 |
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| 作者姓名： | 高琦 朱岚 |
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| 作者单位： | 西南财经大学,四川,成都,610074;西南财经大学,四川,成都,610074 |
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| 摘 要： | 采用向量自回归修正模型、脉冲响应函数和预测方差分解的方法,对上证指数、深证综合指数之间的互动性进行实证分析,结论是:沪深股市之间具有长期均衡关系;沪深股市溢出效应具有非对称性,深圳股市对外部冲击的反应要先于沪市,深指之走向和波动主要由自身趋势决定,而上证指数更倾向于受到深指的影响.
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| 关 键 词： | 沪深股市互动性 溢出效应 向量自回归修正模型 脉冲响应函数 预测方差分解 |
| 文章编号： | 1006-3544(2006)02-0049-03 |
| 修稿时间： | 2005-12-28 |
Introductory Relation Research of Shanghai and Shenzhen's Stock Market |
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| Gao Qi,Zhu Lan. Introductory Relation Research of Shanghai and Shenzhen's Stock Market[J]. Finance Teaching and Research, 2006, 0(2): 49-51 |
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| Authors: | Gao Qi Zhu Lan |
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| Abstract: | |
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