| 中国股市与汇市的波动溢出效应研究 |
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| 引用本文： | 吴奉刚,王芙蓉. 中国股市与汇市的波动溢出效应研究[J]. 金融教学与研究, 2008, 0(6): 52-55 |
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| 作者姓名： | 吴奉刚 王芙蓉 |
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| 作者单位： | 山东经济学院,财政金融学院,济南,250014;山东经济学院,财政金融学院,济南,250014 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学项目 |
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| 摘 要： | 以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标，运用多元GARCH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行的实证研究表明，汇率制度改革后，我国股市与汇市存在显著的双向波动溢出效应，汇市对股市表现出较强的波动传导，而股市对汇市的波动传递相对较弱，存在着波动传导的非对称性。
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| 关 键 词： | 中国股市 人民币汇率 股票价格 波动溢出 |
The Research on the Spillover Effects Between China's Stock Market and Foreign Exchange Market |
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| Wu Feng-gang,Wang Fu-rong. The Research on the Spillover Effects Between China's Stock Market and Foreign Exchange Market[J]. Finance Teaching and Research, 2008, 0(6): 52-55 |
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| Authors: | Wu Feng-gang Wang Fu-rong |
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| Keywords: | |
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