| 利用结构VAR模型估计中国的核心通货膨胀率 |
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| 引用本文： | 吴锦顺.利用结构VAR模型估计中国的核心通货膨胀率[J].南方经济,2013(2). |
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| 作者姓名： | 吴锦顺 |
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| 作者单位： | 厦门大学经济学院 361005 |
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| 摘 要： | 本文将Quah and Vahey(1995)的SVAR拓展为三变量模型,并以垂直的菲利普斯曲线为理论基础,施加三个长期约束条件,以识别三变量SVAR模型.从缩减式VAR的估计残差中还原出结构冲击,从脉冲响应函数中还原出结构冲击对各变量的影响.依据Quah andVahey的核心通货膨胀定义从受限制的SVAR模型中估计出我国的核心通货膨胀率.从估计效果来看,首先是能够完全反应我国通货膨胀演化的历史过程;其次是具有较高的预测未来通货膨胀变动的能力.因此对于货币当局的决策具有一定的指导意义.
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| 关 键 词： | 核心通货膨胀 结构VAR 核冲击 Cogley回归 货币政策 |
A Structural VAR Approach to Core Inflation Rate in China |
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| Jinshun Wu.A Structural VAR Approach to Core Inflation Rate in China[J].South China journal of Economy,2013(2). |
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| Authors: | Jinshun Wu |
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